Содержание
Для снижения количества ложных сигналов и уменьшения пилообразности торговли системы на основе пробоя иногда соединяются с индикаторами, которые предположительно определяют наличие или отсутствие тренда на рынке. Если тренда нет, то сигналы входа, создаваемые системой, игнорируются; если тренд есть – они принимаются к исполнению. Проблема в том, что и индикаторы не всегда функционируют точно или не успевают среагировать достаточно быстро, отставая от рынка и делая работу системы неидеальной. Иначе любой трейдер, применявший их в сочетании с пробоем или другой моделью следования за трендом, разбогател бы очень быстро, так как торговая стратегия входила бы только в значительные тренды, ведя торговлю гладко и стабильно. Безиндикаторная пробойная стратегия Форекс – один из самых популярных типов торговых стратегий. Для таких стратегий сигналом служит не только сам факт пробоя ценового уровня (или определенного его диапазона), но и общий анализ объемов и ценовое поведение рынка в районе границ консолидации.
Таким образом, торговая сделка может быть открыта на небольшом движении цены, не позволяющем получить прибыль. Модели, основанные на пробое, также могут отличаться методом входа в рынок. Вход может иметь место при открытии или при закрытии дня, или внутридневной вход при помощи ордеров на граничных уровнях.
Правда, с учетом того, что они запаздывают, лучше всего подключить дополнительно осциллятор, который с опережение будет указывать на возможность разворота рынка. Как известно большинству трейдеров, каждый уровень можно стать тем местом, где цена развернется в противоположную сторону. Однако, через некоторое время, цена может вернуться к этому уровню и пробить его. Используемое по умолчанию значение 20 для большинства каналов Дончиана отражает тот факт, что 4 торговых недели состоят из 20 дней. На рисунке верхний канал показывает максимальную цену за n последних периодов для каждого момента времени, нижний канал показывает минимальную цену за n периодов. Торговля на пробое – является одной из самых популярных и часто используемых трейдерами Форекс стратегией.
+278,83% (17400 пунктов) за 12 мес по паре GBP/USD — Тест стратегии форекс «ChaSyBi»
Когда цены поднимаются выше линии тренда, открывается сделка на покупку. В целом, простые системы пробоя следуют предначертанному шаблону и не работают достаточно хорошо на современных высокоэффективных рынках. Это соответствует предположению, что прибыльных трендов становится все меньше. По мнению многих трейдеров, рынки становятся более «зашумленными» и противодействуют трендам, что затрудняет работу вышеописанных методов.
- Конечно, далеко не всегда рынок находится в тренде и можно найти подходящую трендовую линию.
- Эта стратегия была разработана достаточно давно, и неоднократно тестировалась на исторических данных, демонстрируя завидные результаты.
- Мы вплотную подошли к описанию инструментария для такого понятия, как пробойная стратегия.
- А может быть и действительно современный рынок для подобных систем не подходит.
- Линии SMA и EMA, особенно стандартный набор с периодами 20, 50, 100, 200 – сильнейшие ценовые уровни, а их пробой означает выход из зоны среднего значения и формирование новой тенденции.
Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Это один из извечных вопросов, вокруг которого всегда возникает масса споров.
И даже если направленное движение и найдено, трендовые имеют довольно субъективный характер. Для того, чтобы успешно торговать в таких ситуациях, используются пробойные стратегии Форекс. Причем, они могут иметь самый разнообразный инструментарий, от индикаторов Форекс, до паттернов графического анализа.
Пробой уровней поддержки и сопротивления
Это касается, в особенности, начинающих валютных спекулянтов, которые уже успели узнать о существовании поддержки и сопротивления и полагают, что цена вряд ли покинет пределы того или иного диапазона. Основная суть такого рода систем заключается в том, что они помогают торговать тогда, когда цена преодолевает определенный уровень. Расстояние между полосами обуславливается стандартным отклонением цен, полосы расширяются, когда волатильность цен увеличивается, и сужаются, когда их волатильность уменьшается. Рынки двигаются от периодов узкой волатильности к высоковолатильным трендовым движениям. Когда рынок торгуется в узком диапазоне, Полосы Боллинджера также сужаются, что свидетельствует о рынке с чрезвычайно низкой волатильностью – однако это предупреждает о том, что высоковолатильный тренд может последовать. Данный класс торговых систем в действительности является прибыльным при должной тщательной проработке всех элементов системы.
Этот инструмент является аналогом полос боллинджера и выстраивает канал из трех скользящих средних. В стратегии канал практически не играет никакую роль, поскольку именно центральная линия отображает определенным цветом направление текущего тренда, а именно в какую сторону будет открываться позиция после пробития коробки. Пробойная стратегия – эта стратегия в основе которой лежат сигналы на пробитие каких-либо важных уровней, диапазонов и различных как графических, так и технических паттернов после которых следует сильное импульсное движение цены.
Начиная работать на валютных рынках, убедитесь, что вы осознаете риски, с которыми сопряжена торговля с использованием кредитного плеча, и что вы имеете достаточный уровень подготовки. Многие из систем подобного класса были очень популярны в конце 80-х годов, но в настоящее время встречаются довольно редко. Лично я так и не смог добиться от систем этого класса удовлетворительной работы, но, возможно, у меня просто не получается сконструировать эффективные фильтры для минимизации ложных пробоев.
x +900 пунктов (EUR/USD и GBP/USD) за 12 месяцев — Стратегия форекс «BOLT»
При пробое ценой уровня поддержки вниз или при пробое ценой уровня сопротивления вверх возникает сильный движущий импульс в направлении пробоя, что позволяет извлекать прибыль на мощных движениях цены с небольшим риском. Уровни поддержки и сопротивления формируются на любых таймфреймах – как в течение дней, так и в течение месяцев, а также на самых кратковременных графиках. Пробойные стратегии Форекс, как и многие другие торговые стратегии, следующие за трендом, имеют тенденцию подавать сигналы на вход с запаздыванием — нередко так поздно, что движение цены уже окончилось.
Еще один вариант – форекс свод рынка максимумы и минимумы, образованные, например, во время Азиатской сессии. Наиболее прибыльным можно считать пробой максимумов и минимумов азиатской сессии. Уровни поддержки/сопротивления есть всегда, на любом активе и на всех таймфреймах. Истинный пробой уровня означает сильный торговый импульс, что дает возможность взять прибыль с минимальным риском. Их пробой говорит о выходе цены из среднего значения и о начале формирования новой тенденции.
https://fxdu.ru/ для Форекс можно обойтись и без дополнительной фильтрации, внимательно продумав сопровождение сделок, возможные цели по прибыли и ограничения по убыткам. Справедливости ради стоит заметить, что автор предлагает несколько различных вариантов входа в позицию – пробойный вариант, разобранный нами, и трендовый, основанный на обратном пересечении линий, образующих границы облака. Еще один интересный вариант построения ценового канала – по сессиям или же по диапазону в пределах определенных часов. По правилам стратегии, определяется канал цен со стартовой точкой за 3 часа до открытия Лондонской сессии и конечной точкой на открытии сессии. Таким образом – мы получаем ценовой канал утреннего затишья, на пробой которого и будем торговать.
Самый известный пример стратегии подобного класса – Система Черепах Ричарда Денниса. Как и все пробойные стратегии этого класса, она очень проста с точки зрения автоматизации, в чем вы убедились, когда писали советник по этой системе. Тем не менее, базовая система показывает хорошие результаты до года прошлого века и без различных модификаций в последние двадцать лет практически не показывает прибыли, вынуждая трейдеров усложнять и совершенствовать свои ТС. Пробой линий тренда и важных ценовых уровней означает появление на рынке множества крупных игроков с явными предпочтениями в сторону роста или снижения того или иного инструмента.
А может быть и действительно современный рынок для подобных систем не подходит. Это предположение также подкрепляется многими исследователями рынков и их независимыми тестами класса подобных систем для валютного рынка. На форуме есть набор, также составленный Павлом, насчитывающий более 600 различных индикаторов скользящих средних на любой вкус. Подобная стратегия не обязательно будет являться контртрендовой, ведь уровни можно строить и по откатным движениям в существующем тренде.
Пробой волатильности
На этапе «уверенного» пробоя (то есть тогда, когда трейдер может открыть сделку в направлении нового ценового движения). В заключение можно выделить то, что цена крайне редко доходит до третьего профита, поэтому мы рекомендуем закрывать позицию по достижению первой или второй отметки. Помните – любая стратегия является эффективной, если вы подобрали под нее правильную модель управления капиталом. Очень важно установить стоп приказ у противоположной границы коробочки, а профит переносим по ходу движения цены в точки P1, P2, P3. Также по прохождению первого профита рекомендуем частично зафиксировать прибыль.
Скользящие средние также часто выступают значимыми уровнями поддержки / сопротивления, на которые обращают внимание многие трейдеры. Особенно значимыми уровнями поддержки (сопротивления) являются 50-дневная и 200-дневная скользящие средние. Линии SMA и EMA, особенно стандартный набор с периодами 20, 50, 100, 200 – сильнейшие ценовые уровни, а их пробой означает выход из зоны среднего значения и формирование новой тенденции. Вообще, способов расчета скользящих средних есть немало, о чем писал наш форумчанин Pavel888 в этой статье. Существует также немало индикаторов, определяющих трендовые линии автоматически, но я не встречал ни одного, который делал бы это хорошо. Открыть рыночный ордер в тот момент, когда цена закрепляется за расчетными уровнями.
Эта стратегия была разработана достаточно давно, и неоднократно тестировалась на исторических данных, демонстрируя завидные результаты. Самый простой вариант – вход на открытии новой свечи, позволяет тестировать пробойные системы довольно быстро и точно, ведь для таких вариантов не важны движения, происходящие внутри свечей выбранного таймфрейма. Этот класс стратегий основан на пробое уровней в показаниях того или иного осциллятора. Пример подобной стратегии – Шелест утренних звезд для периода Н4, которая строится на пробое уровней индикатора Awesome Oscillator Билла Вильямса. Чаще всего для измерения волатильности в этом классе систем используется индикатор ATR или же Std Dev. Так, для расчета границ канала по стандартному отклонению построен индикатор Bollinger Bands, а на ATR – Keltner Channel.
Также немаловажным является тот факт, что торговые стратегии, основанные на пробое, следуют за трендом, в этой связи они подвержены значительным проскальзываниям цены. Несмотря на это, с точки зрения теории стабильная и хорошо спроектированная торговая стратегия рано или поздно поймает реальное движение рынка, которое скомпенсирует частые (но мелкие) убыточные сделки. Общее свойство пробойных систем заключается в том, что они лучше работают на длительных периодах и на трендовых рынках. Правильно построенная торговая система на пробоях должна решать проблему шума вблизи точек входа в рынок. Как правило, выходы для подобных систем осуществляются при пробое в направлении, противоположном открытой позиции. В системе Черепах входы осуществляются при пробое 60 дневного канала Дончиана, а выходы при обратном пробое 20 дневного канала.